Сравнение AVGE с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
AVGE и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGE и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGE и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.18% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | 18.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и AVDV
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
AVGE vs. AVDV — Ранг доходности на риск
AVGE
AVDV
Сравнение AVGE c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.78 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 3.48 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.57 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.87 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 16.10 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.78 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.76 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между AVGE и AVDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и AVDV
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и AVDV
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -43.01% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -13.19% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -7.48% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -6.88% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.17% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и AVDV
Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 5.73%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 7.50% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 12.20% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 18.44% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.15% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 19.76% | -4.47% |