PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGB с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGB с AVUV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVGB (Avantis Credit ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVGB returned 4.43% vs 40.79% for AVUV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. AVGB charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности AVGB и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Credit ETF (AVGB) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.51%.

AVGB

1 день
0.02%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.80%
1 месяц
2.69%
С начала года
22.51%
6 месяцев
20.34%
1 год
40.79%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGB и AVUV

2026 (YTD)2025
AVGB
Avantis Credit ETF		1.26%4.82%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.51%30.40%

Correlation

The correlation between AVGB and AVUV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Credit ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVGB:
AVGB с DGCBAVGB с DFSBAVGB с AVIVAVGB с KORPAVGB с BNDWAVGB с DFGPAVGB с AVGE
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

AVGB vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGB
Ранг доходности на риск AVGB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGB c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGBAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.33

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.29

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

5.15

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

15.28

-7.56

AVGB vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGB на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGB и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGB и AVUV

Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGBAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.12%

-49.42%

+47.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-7.95%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-7.88%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.68%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGB и AVUV

Текущая волатильность для Avantis Credit ETF (AVGB) составляет 0.78%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что AVGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGBAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

4.22%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

11.42%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

17.63%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

22.65%

-20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

28.20%

-25.69%

Сравнение комиссий AVGB и AVUV

AVGB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGB и AVUV

Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности AVUV в 1.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVGB
Avantis Credit ETF		3.23%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.26%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVGB and AVUV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.22%) compared to AVGB (0.78%). In terms of maximum drawdown, AVGB dropped -2.12% vs AVUV's -49.42%.

On 1-year performance, AVUV leads with 40.79% vs 4.43% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUV has performed better with a 40.79% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVGB has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.26% for AVUV.

AVGB is categorized as Global Bonds, while AVUV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.19% for AVGB and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGB и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор