Сравнение AVFIX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности AVFIX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVFIX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 7.48% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AVFIX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции AVFIX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 9.29% против 7.35% соответственно.
AVFIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.29%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVFIX и USBNX
AVFIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
AVFIX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
AVFIX
USBNX
Сравнение AVFIX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVFIX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.77 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.22 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.06 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 3.55 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVFIX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.77 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AVFIX и USBNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVFIX и USBNX
Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок AVFIX и USBNX
Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, примерно равная максимальной просадке USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVFIX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.40% | -64.40% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -12.27% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -26.01% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.78% | -46.96% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -6.36% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -13.70% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.66% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVFIX и USBNX
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVFIX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.15% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 10.35% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 19.17% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 18.90% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 21.68% | +2.83% |