Сравнение AVES с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
AVES и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -12.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%.
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и TUR
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
AVES vs. TUR — Ранг доходности на риск
AVES
TUR
Сравнение AVES c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.93 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.52 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.71 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 4.06 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.93 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.04 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между AVES и TUR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и TUR
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и TUR
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -72.34% | +44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.24% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -29.26% | +19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -40.05% | +32.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 5.15% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и TUR
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 7.78%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.33% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 14.57% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 22.36% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 33.76% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 34.33% | -17.60% |