Сравнение AVES с QLD
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). AVES is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 19.19%/yr vs 44.57%/yr for QLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVES charges 0.36%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности AVES и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%.
AVES
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 73.89%
- 3 года*
- 44.57%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 35.67%
Сравнение доходности по годам AVES и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 15.51% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 32.65% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 21.18% |
Correlation
The correlation between AVES and QLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between AVES and QLD shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVES vs. QLD — Ранг доходности на риск
AVES
QLD
Сравнение AVES c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVES | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.78 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 9.46 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVES и QLD
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVES | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -83.13% | +55.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -25.13% | +12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -42.29% | +23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -7.11% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -18.16% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 7.36% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и QLD
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 8.89%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVES | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 15.14% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 27.51% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 34.29% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 45.07% | -27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 44.73% | -27.53% |
Сравнение комиссий AVES и QLD
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и QLD
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
AVES and QLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (15.14%) compared to AVES (8.89%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs QLD's -83.13%.
On 3-year performance, QLD leads with 44.57% vs 19.19% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 8.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QLD has performed better with a 44.57% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.13% for QLD.
AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Avantis and ProShares. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVES и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор