Сравнение AVES с IBIT
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. AVES is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, AVES returned 31.51% vs -39.67% for IBIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AVES charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности AVES и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
AVES
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVES и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 15.51% | 30.49% | 7.75% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between AVES and IBIT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVES vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AVES
IBIT
Сравнение AVES c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVES | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.78 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | -1.37 | +9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVES и IBIT
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVES | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -52.11% | +24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -52.11% | +39.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -49.45% | +47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -16.53% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 29.64% | -26.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и IBIT
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 8.89%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVES | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 12.07% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 34.45% | -18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 44.10% | -25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 50.26% | -33.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 50.26% | -33.06% |
Сравнение комиссий AVES и IBIT
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и IBIT
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVES and IBIT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to AVES (8.89%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, AVES leads with 31.51% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 8.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVES has performed better with a 31.51% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.00% for IBIT.
AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.25% for IBIT.
AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVES и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор