Сравнение AVES с DXJ
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. AVES is actively managed, while DXJ is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 19.19%/yr vs 30.91%/yr for DXJ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AVES charges 0.36%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности AVES и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 18.74%.
AVES
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 26.01%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение доходности по годам AVES и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 15.51% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 18.74% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | -1.16% |
Correlation
The correlation between AVES and DXJ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов AVES и DXJ
Секторы
AVES
DXJ
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
AVES
DXJ
Технологии
AVES
DXJ
Промышленность
AVES
DXJ
Сырьевые материалы
AVES
DXJ
Потребительский циклический сектор
AVES
DXJ
Коммуникационные услуги
AVES
DXJ
Энергетика
AVES
DXJ
Потребительский защитный сектор
AVES
DXJ
Недвижимость
AVES
DXJ
-
Здравоохранение
AVES
DXJ
Коммунальные услуги
AVES
DXJ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVES vs. DXJ — Ранг доходности на риск
AVES
DXJ
Сравнение AVES c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVES | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.88 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 18.93 | -10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVES и DXJ
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVES | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -49.63% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.98% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -22.19% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.34% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -14.32% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.83% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и DXJ
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVES | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 4.64% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 13.56% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 17.73% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 19.02% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 20.17% | -2.97% |
Сравнение комиссий AVES и DXJ
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и DXJ
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности DXJ в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.09% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Часто задаваемые вопросы
AVES and DXJ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (8.89%) compared to DXJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs DXJ's -49.63%.
On 3-year performance, DXJ leads with 30.91% vs 19.19% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DXJ has performed better with a 30.91% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 1.09% for DXJ.
AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while DXJ is Japan Equities. They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.48% for DXJ.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVES и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор