Сравнение AVES с CGL-C.TO
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). AVES is actively managed, while CGL-C.TO is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 19.19%/yr vs 28.86%/yr for CGL-C.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AVES charges 0.36%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.
Доходность
Сравнение доходности AVES и CGL-C.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVES торгуется в USD, в то время как CGL-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у CGL-C.TO с доходностью -2.58%.
AVES
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам AVES и CGL-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 15.51% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | -2.58% | 62.99% | 26.68% | 12.82% | -0.22% | 4.26% |
Correlation
The correlation between AVES and CGL-C.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between AVES and CGL-C.TO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVES vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск
AVES
CGL-C.TO
Сравнение AVES c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVES | CGL-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.00 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 2.89 | +5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVES и CGL-C.TO
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки CGL-C.TO в -42.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и CGL-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVES | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -42.11% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -24.32% | +11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -24.32% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -21.78% | +19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -18.51% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 8.37% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и CGL-C.TO
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVES | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.57% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 22.90% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 26.70% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.22% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.73% | +0.47% |
Сравнение комиссий AVES и CGL-C.TO
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и CGL-C.TO
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVES and CGL-C.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.
AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while CGL-C.TO is Gold. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.55% for CGL-C.TO.
Подберите оптимальное распределение для AVES и CGL-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор