Сравнение AVES с BTCX-B.TO
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past 3 years, AVES returned 19.19%/yr vs 34.15%/yr for BTCX-B.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AVES charges 0.36%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности AVES и BTCX-B.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVES торгуется в USD, в то время как BTCX-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCX-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -27.68%.
AVES
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCX-B.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -22.07%
- С начала года
- -27.68%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -39.88%
- 3 года*
- 34.15%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVES и BTCX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 15.51% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -27.68% | -7.08% | 120.35% | 155.48% | -64.32% | 9.62% |
Correlation
The correlation between AVES and BTCX-B.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between AVES and BTCX-B.TO shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVES vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск
AVES
BTCX-B.TO
Сравнение AVES c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVES | BTCX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.78 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | -1.37 | +9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVES и BTCX-B.TO
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и BTCX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVES | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -76.99% | +49.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -52.00% | +39.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -52.00% | +33.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -49.50% | +47.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -34.21% | +26.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 29.67% | -26.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и BTCX-B.TO
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 8.89%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVES | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 12.32% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 34.02% | -18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 43.36% | -25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 54.27% | -37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 55.26% | -38.06% |
Сравнение комиссий AVES и BTCX-B.TO
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и BTCX-B.TO
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVES and BTCX-B.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.
AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while BTCX-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Avantis and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.80% for BTCX-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для AVES и BTCX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор