PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с AVXC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVES returned 29.85% vs 53.33% for AVXC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVES charges 0.36%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.

Доходность

Сравнение доходности AVES и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 31.49%.

AVES

1 день
0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
18.20%
1 год
29.85%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVXC

1 день
0.58%
1 месяц
3.02%
С начала года
31.49%
6 месяцев
35.68%
1 год
53.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и AVXC

2026 (YTD)20252024
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		15.51%30.49%0.82%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		31.49%31.45%-1.26%

Correlation

The correlation between AVES and AVXC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between AVES and AVXC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVES и AVXC

Секторы
AVES
AVXC

Финансовые услуги

25.3%
20.2%

Технологии

21.4%
38.2%

Промышленность

13.3%
10.0%

Сырьевые материалы

9.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.7%

Энергетика

4.0%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.9%

Недвижимость

2.4%
1.5%

Здравоохранение

2.1%
2.3%

Коммунальные услуги

1.7%
2.8%

Финансовые услуги

AVES
25.3%
AVXC
20.2%

Технологии

AVES
21.4%
AVXC
38.2%

Промышленность

AVES
13.3%
AVXC
10.0%

Сырьевые материалы

AVES
9.8%
AVXC
8.1%

Потребительский циклический сектор

AVES
9.6%
AVXC
5.5%

Коммуникационные услуги

AVES
5.3%
AVXC
3.7%

Энергетика

AVES
4.0%
AVXC
4.9%

Потребительский защитный сектор

AVES
3.2%
AVXC
2.9%

Недвижимость

AVES
2.4%
AVXC
1.5%

Здравоохранение

AVES
2.1%
AVXC
2.3%

Коммунальные услуги

AVES
1.7%
AVXC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVDVAVXC с HEFA

Доходность на риск

AVES vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVESAVXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.45

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.13

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.82

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

14.82

-6.42

AVES vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа AVXC равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVES и AVXC

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-20.44%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-14.04%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.33%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-3.81%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.61%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и AVXC

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 8.89%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

11.39%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

19.80%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

21.88%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

19.26%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

19.26%

-2.06%

Сравнение комиссий AVES и AVXC

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и AVXC

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности AVXC в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		2.06%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVES and AVXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVXC has higher volatility (11.39%) compared to AVES (8.89%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs AVXC's -20.44%.

On 1-year performance, AVXC leads with 53.33% vs 29.85% for AVES. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 8.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 53.33% return vs 29.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 2.06% for AVXC.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while AVXC is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.33% for AVXC.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и AVXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор