Сравнение AVES с AVIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG).
AVES и AVIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и AVIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и AVIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | -0.20% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью -0.20%.
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и AVIG
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%.
Доходность на риск
AVES vs. AVIG — Ранг доходности на риск
AVES
AVIG
Сравнение AVES c AVIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | AVIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.11 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.53 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.82 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 5.77 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | AVIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.11 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.03 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между AVES и AVIG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и AVIG
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности AVIG в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.43% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и AVIG
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | AVIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -19.64% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -2.80% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -1.93% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -7.95% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 0.88% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и AVIG
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | AVIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 1.83% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 2.63% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 4.45% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 6.22% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 6.06% | +10.67% |