Сравнение AVES с AVIG
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century, while AVIG is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVES returned 20.73%/yr vs 4.44%/yr for AVIG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. AVES charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for AVIG.
Доходность
Сравнение доходности AVES и AVIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью 0.08%.
AVES
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVES и AVIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 16.79% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 0.08% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -0.37% |
Correlation
The correlation between AVES and AVIG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between AVES and AVIG shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVES vs. AVIG — Ранг доходности на риск
AVES
AVIG
Сравнение AVES c AVIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | AVIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.92 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 5.85 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | AVIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.40 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.02 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок AVES и AVIG
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVES | AVIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -19.64% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -2.82% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -6.03% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.66% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -7.75% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.92% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и AVIG
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVES | AVIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 1.32% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 2.85% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 3.85% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 6.23% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 6.01% | +10.97% |
Сравнение комиссий AVES и AVIG
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и AVIG
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности AVIG в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.81% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.04% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
AVES and AVIG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (6.93%) compared to AVIG (1.32%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs AVIG's -19.64%.
On 3-year performance, AVES leads with 20.73% vs 4.44% for AVIG. On fees, AVIG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVIG has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVES has performed better with a 20.73% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVIG has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.81% for AVES.
AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while AVIG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.15% for AVIG.
AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVES и AVIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор