Сравнение AVEMX с GSMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и GSMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и GSMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 2.03% | 9.77% | 19.33% | 11.95% | -10.25% | 30.75% | 8.78% | 32.04% | -10.53% | 11.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у GSMCX с доходностью 2.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEMX имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции GSMCX немного отстают с 11.02%.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
GSMCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и GSMCX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GSMCX в 0.84%.
Доходность на риск
AVEMX vs. GSMCX — Ранг доходности на риск
AVEMX
GSMCX
Сравнение AVEMX c GSMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | GSMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.30 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.16 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 4.93 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | GSMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и GSMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и GSMCX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GSMCX в 14.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 14.36% | 14.65% | 13.86% | 4.92% | 13.96% | 17.06% | 0.69% | 3.42% | 18.39% | 15.77% | 1.49% | 13.85% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и GSMCX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки GSMCX в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и GSMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | GSMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -54.35% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.13% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -20.03% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -42.57% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.85% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -7.61% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 3.08% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и GSMCX
Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | GSMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.25% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 11.12% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 19.02% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.91% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 20.46% | -1.99% |