Сравнение AVEMX с DSMFX
AVEMX (Ave Maria Value Fund) and DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AVEMX returned 8.59%/yr vs 8.21%/yr for DSMFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVEMX charges 0.97%/yr vs 1.10%/yr for DSMFX.
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и DSMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 18.80%.
AVEMX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.74%
DSMFX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 18.80%
- 6 месяцев
- 18.38%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEMX и DSMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 14.11% |
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 18.80% | 13.94% | 14.72% | 11.61% | -19.89% | 26.65% | 23.63% | 30.82% | -7.68% | 12.35% |
Correlation
The correlation between AVEMX and DSMFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between AVEMX and DSMFX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEMX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск
AVEMX
DSMFX
Сравнение AVEMX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | DSMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.59 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 18.29 | -16.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.55 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.57 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и DSMFX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и DSMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEMX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -42.52% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.75% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -27.39% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -30.72% | +12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | 0.00% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -8.77% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.41% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и DSMFX
Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 3.52%, в то время как у Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEMX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.64% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 13.72% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 17.57% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.97% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 21.86% | -3.37% |
Сравнение комиссий AVEMX и DSMFX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DSMFX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и DSMFX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DSMFX в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 6.01% | 7.13% | 7.71% | 0.26% | 3.57% | 27.39% | 2.06% | 4.05% | 5.96% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEMX and DSMFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSMFX has higher volatility (5.64%) compared to AVEMX (3.52%). In terms of maximum drawdown, AVEMX dropped -59.76% vs DSMFX's -42.52%.
DSMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEMX и DSMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор