PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEMX с CRMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с CRMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и CRMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEMX и CRMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		-0.28%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%13.97%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у CRMAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции CRMAX по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.72% соответственно.

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%

CRMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.75%
3 года*
8.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Fund

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN
Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с CRIHXCRMAX с BIGTXCRMAX с FSMDX

Сравнение комиссий AVEMX и CRMAX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CRMAX в 1.19%.

CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Доходность на риск

AVEMX vs. CRMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEMX c CRMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMXCRMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.74

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.17

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.19

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

3.84

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEMX vs. CRMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CRMAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и CRMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMXCRMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между AVEMX и CRMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и CRMAX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CRMAX в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		5.25%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и CRMAX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки CRMAX в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и CRMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMXCRMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-49.36%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.31%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-27.73%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-41.56%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-9.74%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-7.98%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.43%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и CRMAX

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMXCRMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.84%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

13.98%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

23.32%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

19.88%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

20.60%

-2.13%