PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с XSOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с XSOE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) are both exchange-traded funds - AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while XSOE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.92%/yr vs 5.06%/yr for XSOE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.32%/yr for XSOE.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и XSOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEM показывает доходность 27.59%, а XSOE немного выше – 27.99%.

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

XSOE

1 день
-1.31%
1 месяц
9.84%
С начала года
27.99%
6 месяцев
30.83%
1 год
54.87%
3 года*
23.36%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и XSOE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		27.99%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%11.61%

Correlation

The correlation between AVEM and XSOE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.97

The correlation between AVEM and XSOE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и XSOE

Секторы
AVEM
XSOE

Технологии

32.3%
37.3%

Финансовые услуги

20.7%
15.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.6%

Промышленность

9.2%
9.6%

Сырьевые материалы

8.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
7.0%

Энергетика

5.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.8%

Здравоохранение

2.8%
4.4%

Коммунальные услуги

2.6%
1.4%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Технологии

AVEM
32.3%
XSOE
37.3%

Финансовые услуги

AVEM
20.7%
XSOE
15.5%

Потребительский циклический сектор

AVEM
9.2%
XSOE
12.6%

Промышленность

AVEM
9.2%
XSOE
9.6%

Сырьевые материалы

AVEM
8.1%
XSOE
5.3%

Коммуникационные услуги

AVEM
5.4%
XSOE
7.0%

Энергетика

AVEM
5.1%
XSOE
2.0%

Потребительский защитный сектор

AVEM
3.1%
XSOE
3.8%

Здравоохранение

AVEM
2.8%
XSOE
4.4%

Коммунальные услуги

AVEM
2.6%
XSOE
1.4%

Недвижимость

AVEM
1.6%
XSOE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с EEMXSOE с QQQ

Доходность на риск

AVEM vs. XSOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c XSOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMXSOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.79

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.65

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

4.14

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

15.84

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. XSOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSOE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и XSOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMXSOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.26

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AVEM и XSOE

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки XSOE в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и XSOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMXSOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-45.23%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-13.31%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-19.96%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-42.05%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.31%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-17.28%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.47%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и XSOE

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеют волатильность 8.33% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMXSOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

8.57%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

17.24%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

19.77%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

19.43%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

20.59%

-0.04%

Сравнение комиссий AVEM и XSOE

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XSOE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и XSOE

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности XSOE в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.28%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVEM and XSOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSOE has higher volatility (8.57%) compared to AVEM (8.33%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs XSOE's -45.23%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.92% vs 5.06% for XSOE. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.92% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.28% for XSOE.

AVEM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XSOE is Emerging Markets Equities. AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: American Century and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.32% for XSOE.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и XSOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор