Сравнение AVEM с XSOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE).
AVEM и XSOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и XSOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEM и XSOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 14.39% | 11.13% |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 3.56% | 30.05% | 7.02% | 10.28% | -25.83% | -5.92% | 28.61% | 11.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEM показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у XSOE с доходностью 3.56%.
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
XSOE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEM и XSOE
AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XSOE в 0.32%.
Доходность на риск
AVEM vs. XSOE — Ранг доходности на риск
AVEM
XSOE
Сравнение AVEM c XSOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEM | XSOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.66 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.26 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.48 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 9.35 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEM | XSOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.66 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.07 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AVEM и XSOE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и XSOE
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности XSOE в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.58% | 1.50% | 1.44% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.01% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок AVEM и XSOE
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки XSOE в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и XSOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEM | XSOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -45.23% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.31% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.00% | -42.05% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -9.47% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -17.51% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.53% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и XSOE
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеют волатильность 9.24% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEM | XSOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 9.39% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 14.74% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 19.77% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.97% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.34% | +0.03% |