PortfoliosLab logo
Сравнение XSOE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSOE и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XSOE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.53%
397.56%
XSOE
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSOE:

0.44

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

XSOE:

0.76

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

XSOE:

1.10

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

XSOE:

0.24

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

XSOE:

1.21

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

XSOE:

6.91%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

XSOE:

18.84%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

XSOE:

-45.23%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

XSOE:

-26.60%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции XSOE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.64% против 16.72% соответственно.


XSOE

С начала года

1.21%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-4.71%

1 год

6.66%

5 лет

4.98%

10 лет

3.64%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSOE и QQQ

XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии XSOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSOE: 0.32%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSOE и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSOE
Ранг риск-скорректированной доходности XSOE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSOE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSOE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSOE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSOE: 0.44
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино XSOE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSOE: 0.76
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега XSOE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSOE: 1.10
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара XSOE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSOE: 0.24
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина XSOE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSOE: 1.21
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.47
XSOE
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и QQQ

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
1.43%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.00%1.56%0.65%1.43%3.93%0.21%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и QQQ

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.60%
-12.28%
XSOE
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и QQQ

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) составляет 10.88%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что XSOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
16.86%
XSOE
QQQ