Сравнение XSOE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XSOE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSOE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSOE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 3.56% | 30.05% | 7.02% | 10.28% | -25.83% | -5.92% | 28.61% | 24.81% | -18.60% | 49.23% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XSOE показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции XSOE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.24% против 18.99% соответственно.
XSOE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 8.24%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSOE и QQQ
XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
XSOE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XSOE
QQQ
Сравнение XSOE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSOE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.07 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.66 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.00 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 7.32 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSOE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.07 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XSOE и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE и QQQ
Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.58% | 1.50% | 1.44% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.01% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XSOE и QQQ
Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSOE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -82.97% | +37.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -12.62% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | -35.12% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -35.12% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -7.86% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -32.99% | +15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.44% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE и QQQ
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSOE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.61% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 12.82% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 22.70% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 22.38% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 22.25% | -1.91% |