Сравнение XSOE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Invesco QQQ (QQQ).
XSOE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSOE или QQQ.
Основные характеристики
| XSOE | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.74% | 9.88% |
| Дох-ть за 1 год | 11.69% | 21.43% |
| Дох-ть за 3 года | -7.44% | 6.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.10% | 19.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 14.90% | 17.67% |
| Макс. просадка | -45.23% | -82.98% |
| Текущая просадка | -29.03% | -10.79% |
Корреляция
Корреляция между XSOE и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSOE и QQQ
С начала года, XSOE показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 9.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSOE и QQQ
XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSOE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE и QQQ
Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности QQQ в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.61% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.00% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% | 0.21% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок XSOE и QQQ
Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE и QQQ
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) составляет 5.14%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что XSOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.