PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с SDSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVEM returned 26.07%/yr vs 5.77%/yr for SDSI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у SDSI с доходностью 1.22%.

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

SDSI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
5.27%
3 года*
5.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и SDSI

2026 (YTD)2025202420232022
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%11.93%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		1.22%6.54%5.63%5.88%2.05%

Correlation

The correlation between AVEM and SDSI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.25

The correlation between AVEM and SDSI shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVEM и SDSI

Секторы
AVEM
SDSI

Технологии

32.3%

-

Финансовые услуги

20.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Промышленность

9.2%
7.5%

Сырьевые материалы

8.1%

-

Коммуникационные услуги

5.4%
90.0%

Энергетика

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Здравоохранение

2.8%
2.5%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

AVEM
32.3%
SDSI

-

Финансовые услуги

AVEM
20.7%
SDSI

-

Потребительский циклический сектор

AVEM
9.2%
SDSI

-

Промышленность

AVEM
9.2%
SDSI
7.5%

Сырьевые материалы

AVEM
8.1%
SDSI

-

Коммуникационные услуги

AVEM
5.4%
SDSI
90.0%

Энергетика

AVEM
5.1%
SDSI

-

Потребительский защитный сектор

AVEM
3.1%
SDSI

-

Здравоохранение

AVEM
2.8%
SDSI
2.5%

Коммунальные услуги

AVEM
2.6%
SDSI

-

Недвижимость

AVEM
1.6%
SDSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI

Доходность на риск

AVEM vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMSDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
3.25

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
5.01

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

4.53

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

21.22

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDSI равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMSDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

3.25

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.60

-1.94

Просадки

Сравнение просадок AVEM и SDSI

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и SDSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMSDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-1.29%

-34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-1.17%

-11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-1.29%

-16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.07%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-0.24%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.25%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и SDSI

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMSDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

0.41%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

1.14%

+15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

1.63%

+17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

2.28%

+16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

2.28%

+18.27%

Сравнение комиссий AVEM и SDSI

И AVEM, и SDSI имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и SDSI

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SDSI в 4.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.42%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and SDSI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to SDSI (0.41%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs SDSI's -1.29%.

On 3-year performance, AVEM leads with 26.07% vs 5.77% for SDSI. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, SDSI has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVEM has performed better with a 26.07% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM and SDSI have the same expense ratio: 0.33% per year.

SDSI has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.98% for AVEM.

AVEM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SDSI is Short-Term Bond. AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while SDSI tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и SDSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор