PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVEM с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с RNEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM is actively managed, while RNEM is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 8.90%/yr vs 5.15%/yr for RNEM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 1.18%.

AVEM

1 день
-1.75%
1 месяц
-6.73%
6 месяцев
11.44%
С начала года
18.11%
1 год
32.54%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и RNEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		18.11%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%6.69%

Correlation

The correlation between AVEM and RNEM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.76

The correlation between AVEM and RNEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и RNEM

Секторы
AVEM
RNEM

Технологии

39.5%
6.4%

Финансовые услуги

18.6%
35.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.9%

Промышленность

8.1%
3.9%

Сырьевые материалы

7.3%
14.2%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.7%

Энергетика

4.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.0%

Здравоохранение

2.5%
4.5%

Коммунальные услуги

2.3%
3.5%

Недвижимость

1.5%
0.8%

Технологии

AVEM
39.5%
RNEM
6.4%

Финансовые услуги

AVEM
18.6%
RNEM
35.0%

Потребительский циклический сектор

AVEM
8.2%
RNEM
9.9%

Промышленность

AVEM
8.1%
RNEM
3.9%

Сырьевые материалы

AVEM
7.3%
RNEM
14.2%

Коммуникационные услуги

AVEM
4.9%
RNEM
8.7%

Энергетика

AVEM
4.3%
RNEM
7.0%

Потребительский защитный сектор

AVEM
2.8%
RNEM
6.0%

Здравоохранение

AVEM
2.5%
RNEM
4.5%

Коммунальные услуги

AVEM
2.3%
RNEM
3.5%

Недвижимость

AVEM
1.5%
RNEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

AVEM vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEMRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.26

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.46

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.30

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

0.81

+7.65

AVEM vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM и RNEM

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-38.38%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-10.71%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-13.09%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-21.41%

-10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-4.94%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-9.25%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.02%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и RNEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

3.16%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

10.90%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

12.50%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

14.48%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

17.17%

+3.83%

Сравнение комиссий AVEM и RNEM

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и RNEM

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности RNEM в 2.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.94%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and RNEM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (9.91%) compared to RNEM (3.16%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, AVEM leads with 8.90% vs 5.15% for RNEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 8.90% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

RNEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.94% for AVEM.

They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.75% for RNEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор