PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEM с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

AVEM и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEM и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEM и JIVE

2026 (YTD)202520242023
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%5.72%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий AVEM и JIVE

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVEM vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.52

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.20

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

3.50

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

14.57

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.52

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.90

-1.39

Корреляция

Корреляция между AVEM и JIVE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и JIVE

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности JIVE в 2.70%

TTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и JIVE

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-13.79%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.96%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-7.13%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-1.95%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.87%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и JIVE

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

7.78%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

11.07%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

16.93%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

14.85%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

14.85%

+5.52%