PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - AVEM tracks the MSCI Emerging Markets Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.92%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и ICOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%7.80%

Correlation

The correlation between AVEM and ICOW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.76

The correlation between AVEM and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и ICOW

Секторы
AVEM
ICOW

Технологии

32.3%
6.2%

Финансовые услуги

20.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.6%

Промышленность

9.2%
28.7%

Сырьевые материалы

8.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.9%

Энергетика

5.1%
23.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
8.5%

Здравоохранение

2.8%
7.1%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

AVEM
32.3%
ICOW
6.2%

Финансовые услуги

AVEM
20.7%
ICOW

-

Потребительский циклический сектор

AVEM
9.2%
ICOW
11.6%

Промышленность

AVEM
9.2%
ICOW
28.7%

Сырьевые материалы

AVEM
8.1%
ICOW
5.4%

Коммуникационные услуги

AVEM
5.4%
ICOW
8.9%

Энергетика

AVEM
5.1%
ICOW
23.7%

Потребительский защитный сектор

AVEM
3.1%
ICOW
8.5%

Здравоохранение

AVEM
2.8%
ICOW
7.1%

Коммунальные услуги

AVEM
2.6%
ICOW

-

Недвижимость

AVEM
1.6%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

AVEM vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.87

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.72

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

4.91

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

17.54

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AVEM и ICOW

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-43.49%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.02%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-14.81%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-28.48%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.64%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-7.59%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.24%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и ICOW

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

4.41%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

10.59%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

13.73%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

16.64%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

18.47%

+2.08%

Сравнение комиссий AVEM и ICOW

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и ICOW

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and ICOW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to ICOW (4.41%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.06% vs 9.92% for AVEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.06% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.98% for AVEM.

AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: American Century and Pacer. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор