PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEM с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

AVEM и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEM и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий AVEM и FDEV

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVEM vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.73

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.41

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.85

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

11.64

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между AVEM и FDEV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и FDEV

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и FDEV

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-30.11%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.67%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-29.02%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-4.83%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-6.38%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.13%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и FDEV

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

6.22%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

9.15%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

14.62%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

13.85%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

15.38%

+4.99%