PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с DVYE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM is actively managed, while DVYE is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.50%/yr vs 4.56%/yr for DVYE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 6.75%.

AVEM

1 день
-5.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
23.75%
6 месяцев
24.18%
1 год
46.12%
3 года*
24.70%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

DVYE

1 день
-2.04%
1 месяц
-3.13%
С начала года
6.75%
6 месяцев
7.37%
1 год
23.11%
3 года*
19.95%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и DVYE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		23.75%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		6.75%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%6.51%

Correlation

The correlation between AVEM and DVYE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.81

The correlation between AVEM and DVYE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и DVYE

Секторы
AVEM
DVYE

Технологии

39.5%
8.4%

Финансовые услуги

18.6%
28.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
4.3%

Промышленность

8.1%
17.0%

Сырьевые материалы

7.3%
8.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.7%

Энергетика

4.3%
18.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.1%

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
7.0%

Недвижимость

1.5%
4.0%

Технологии

AVEM
39.5%
DVYE
8.4%

Финансовые услуги

AVEM
18.6%
DVYE
28.5%

Потребительский циклический сектор

AVEM
8.2%
DVYE
4.3%

Промышленность

AVEM
8.1%
DVYE
17.0%

Сырьевые материалы

AVEM
7.3%
DVYE
8.8%

Коммуникационные услуги

AVEM
4.9%
DVYE
1.7%

Энергетика

AVEM
4.3%
DVYE
18.2%

Потребительский защитный сектор

AVEM
2.8%
DVYE
2.1%

Здравоохранение

AVEM
2.5%
DVYE

-

Коммунальные услуги

AVEM
2.3%
DVYE
7.0%

Недвижимость

AVEM
1.5%
DVYE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

AVEM vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEMDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.56

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.13

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.18

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

8.93

+4.43

AVEM vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DVYE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM и DVYE

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-47.42%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-7.30%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-14.63%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-40.89%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-7.30%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-15.34%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.59%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и DVYE

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

5.61%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

12.32%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

14.92%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

17.09%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

18.33%

+2.58%

Сравнение комиссий AVEM и DVYE

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и DVYE

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности DVYE в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.62%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.05%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and DVYE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (12.55%) compared to DVYE (5.61%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs DVYE's -47.42%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.50% vs 4.56% for DVYE. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.50% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.

DVYE has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 2.62% for AVEM.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.49% for DVYE.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор