PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEM с DFEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).

AVEM и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEM и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEM и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-6.16%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.14%.

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGSDFEV с VSS

Сравнение комиссий AVEM и DFEV

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVEM vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMDFEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.05

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.63

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.75

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

11.33

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.05

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.83

-0.32

Корреляция

Корреляция между AVEM и DFEV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и DFEV

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности DFEV в 2.47%

TTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и DFEV

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и DFEV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-18.49%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.98%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-8.81%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-4.77%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.16%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и DFEV

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

9.05%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

12.83%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

17.70%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.99%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

15.99%

+4.38%