PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с DES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). AVEM is actively managed, while DES is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.66%/yr vs 6.81%/yr for DES. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у DES с доходностью 20.48%.

AVEM

1 день
0.42%
1 месяц
1.30%
С начала года
25.08%
6 месяцев
27.86%
1 год
47.18%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

DES

1 день
0.98%
1 месяц
5.05%
С начала года
20.48%
6 месяцев
17.29%
1 год
31.80%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и DES

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		25.08%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		20.48%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%5.28%

Correlation

The correlation between AVEM and DES is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.53

The correlation between AVEM and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и DES

Секторы
AVEM
DES

Технологии

39.5%
6.0%

Финансовые услуги

18.6%
24.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
16.0%

Промышленность

8.1%
13.4%

Сырьевые материалы

7.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.8%

Энергетика

4.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.1%

Здравоохранение

2.5%
2.0%

Коммунальные услуги

2.3%
4.2%

Недвижимость

1.5%
10.1%

Технологии

AVEM
39.5%
DES
6.0%

Финансовые услуги

AVEM
18.6%
DES
24.8%

Потребительский циклический сектор

AVEM
8.2%
DES
16.0%

Промышленность

AVEM
8.1%
DES
13.4%

Сырьевые материалы

AVEM
7.3%
DES
6.3%

Коммуникационные услуги

AVEM
4.9%
DES
2.8%

Энергетика

AVEM
4.3%
DES
10.2%

Потребительский защитный сектор

AVEM
2.8%
DES
4.1%

Здравоохранение

AVEM
2.5%
DES
2.0%

Коммунальные услуги

AVEM
2.3%
DES
4.2%

Недвижимость

AVEM
1.5%
DES
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

AVEM vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEMDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.79

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.66

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.87

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

11.13

+2.03

AVEM vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM и DES

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-65.48%

+29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-7.64%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-25.16%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-25.16%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-9.67%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.66%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и DES

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

4.28%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

10.97%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

16.48%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

19.58%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

21.97%

-1.21%

Сравнение комиссий AVEM и DES

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и DES

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности DES в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.59%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.29%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and DES have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (10.91%) compared to DES (4.28%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs DES's -65.48%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.66% vs 6.81% for DES. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.66% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

AVEM has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.29% for DES.

AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DES is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.38% for DES.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор