PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с DBEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM is actively managed, while DBEM is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.50%/yr vs 9.17%/yr for DBEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 23.75%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 27.92%.

AVEM

1 день
-5.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
23.75%
6 месяцев
24.18%
1 год
46.12%
3 года*
24.70%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

DBEM

1 день
-5.21%
1 месяц
2.97%
С начала года
27.92%
6 месяцев
28.44%
1 год
54.61%
3 года*
24.78%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и DBEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		23.75%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		27.92%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%9.35%

Correlation

The correlation between AVEM and DBEM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between AVEM and DBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и DBEM

Секторы
AVEM
DBEM

Технологии

39.5%
43.6%

Финансовые услуги

18.6%
17.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.4%

Промышленность

8.1%
6.7%

Сырьевые материалы

7.3%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.1%

Энергетика

4.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.5%

Здравоохранение

2.5%
2.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.8%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Технологии

AVEM
39.5%
DBEM
43.6%

Финансовые услуги

AVEM
18.6%
DBEM
17.9%

Потребительский циклический сектор

AVEM
8.2%
DBEM
8.4%

Промышленность

AVEM
8.1%
DBEM
6.7%

Сырьевые материалы

AVEM
7.3%
DBEM
6.0%

Коммуникационные услуги

AVEM
4.9%
DBEM
6.1%

Энергетика

AVEM
4.3%
DBEM
3.5%

Потребительский защитный сектор

AVEM
2.8%
DBEM
2.5%

Здравоохранение

AVEM
2.5%
DBEM
2.5%

Коммунальные услуги

AVEM
2.3%
DBEM
1.8%

Недвижимость

AVEM
1.5%
DBEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с IEFADBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

AVEM vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEMDBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.65

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.28

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

5.22

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

19.15

-5.79

AVEM vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM и DBEM

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и DBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-33.51%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-10.51%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-15.12%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-30.48%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.21%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-11.66%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.86%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и DBEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

11.58%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

18.66%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

20.69%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

17.70%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

17.39%

+3.52%

Сравнение комиссий AVEM и DBEM

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и DBEM

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности DBEM в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.62%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		2.06%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVEM and DBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (12.55%) compared to DBEM (11.58%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs DBEM's -33.51%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.50% vs 9.17% for DBEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DBEM has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.50% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

AVEM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.06% for DBEM.

They also come from different issuers: Avantis and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.66% for DBEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор