PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с CIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - AVEM tracks the MSCI Emerging Markets Index while CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.92%/yr vs 7.45%/yr for CIL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и CIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%6.66%

Correlation

The correlation between AVEM and CIL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.62

The correlation between AVEM and CIL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVEM и CIL

Секторы
AVEM
CIL

Технологии

32.3%
6.4%

Финансовые услуги

20.7%
24.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.2%

Промышленность

9.2%
18.4%

Сырьевые материалы

8.1%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.8%

Энергетика

5.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
8.8%

Здравоохранение

2.8%
7.7%

Коммунальные услуги

2.6%
6.6%

Недвижимость

1.6%
2.2%

Технологии

AVEM
32.3%
CIL
6.4%

Финансовые услуги

AVEM
20.7%
CIL
24.8%

Потребительский циклический сектор

AVEM
9.2%
CIL
8.2%

Промышленность

AVEM
9.2%
CIL
18.4%

Сырьевые материалы

AVEM
8.1%
CIL
6.6%

Коммуникационные услуги

AVEM
5.4%
CIL
5.8%

Энергетика

AVEM
5.1%
CIL
4.6%

Потребительский защитный сектор

AVEM
3.1%
CIL
8.8%

Здравоохранение

AVEM
2.8%
CIL
7.7%

Коммунальные услуги

AVEM
2.6%
CIL
6.6%

Недвижимость

AVEM
1.6%
CIL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI

Доходность на риск

AVEM vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.24

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.22

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.95

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

16.75

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.24

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AVEM и CIL

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-36.27%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-4.60%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-11.96%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-29.89%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.58%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-6.56%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.07%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и CIL

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

0.00%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

4.23%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

8.19%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

16.49%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

17.17%

+3.38%

Сравнение комиссий AVEM и CIL

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и CIL

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности CIL в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and CIL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs CIL's -36.27%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.92% vs 7.45% for CIL. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.92% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.67% for CIL.

AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: American Century and Crestview. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.45% for CIL.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор