PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с AVEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEM с AVEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX).

AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEM и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEM и AVEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%7.76%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у AVEEX с доходностью 2.78%.

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE
Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTIAVEEX с DFEV

Сравнение комиссий AVEM и AVEEX

И AVEM, и AVEEX имеют комиссию равную 0.33%.

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

AVEM vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMAVEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.07

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.65

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.59

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

10.28

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEEX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMAVEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.07

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между AVEM и AVEEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и AVEEX

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности AVEEX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и AVEEX

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и AVEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMAVEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-36.45%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.64%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-33.72%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-10.76%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-10.54%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.19%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и AVEEX

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMAVEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

7.67%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

11.83%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

16.27%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.52%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

18.64%

+1.73%