PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с KCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с KCGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. KCGIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и KCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и KCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		-7.93%20.25%27.89%38.13%-31.49%19.60%33.86%30.72%-5.22%26.71%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у KCGIX с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям KCGIX по среднегодовой доходности: 12.03% против 13.29% соответственно.

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%

KCGIX

1 день
3.76%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-6.23%
1 год
20.37%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.32%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES
Часто сравнивают с KCGIX:
KCGIX с KCIIXKCGIX с KCVIXKCGIX с KCXIXKCGIX с QQQKCGIX с KCCIXKCGIX с KCLIXKCGIX с KCSIX

Сравнение комиссий AVEGX и KCGIX

И AVEGX, и KCGIX имеют комиссию равную 0.90%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

AVEGX vs. KCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KCGIX
Ранг доходности на риск KCGIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCGIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCGIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c KCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXKCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.04

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.63

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.62

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

6.06

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. KCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа KCGIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и KCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXKCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.04

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.06

Корреляция

Корреляция между AVEGX и KCGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и KCGIX

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности KCGIX в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		6.53%6.03%0.69%0.15%0.03%13.90%5.61%5.20%13.63%0.91%0.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и KCGIX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки KCGIX в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и KCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXKCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-35.51%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.55%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-35.51%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-35.51%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-10.30%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.93%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.61%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и KCGIX

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXKCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.48%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

11.49%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

20.79%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

20.61%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.61%

-1.74%