PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с CGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-8.84%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью -3.62%.

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Сравнение комиссий AVEGX и CGUS

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

AVEGX vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXCGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.93

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.42

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.53

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

6.47

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CGUS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.93

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.21

Корреляция

Корреляция между AVEGX и CGUS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и CGUS

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности CGUS в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и CGUS

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-21.86%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.11%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-6.10%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-4.81%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.62%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и CGUS

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Capital Group Core Equity ETF (CGUS) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.83%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.94%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

17.89%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

16.55%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.55%

+2.32%