PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с CATH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с CATH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и CATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и CATH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		-4.28%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-5.80%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью -4.28%.

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%

CATH

1 день
0.72%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-2.54%
1 год
17.10%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES
Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с EPOLCATH с JUSTCATH с VTICATH с FXAIX

Сравнение комиссий AVEGX и CATH

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CATH в 0.29%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Доходность на риск

AVEGX vs. CATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXCATHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.91

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.43

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.43

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

6.59

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. CATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CATH равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXCATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.91

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Корреляция

Корреляция между AVEGX и CATH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и CATH

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности CATH в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.87%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и CATH

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и CATH.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXCATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-33.95%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.27%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-28.14%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-6.09%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-5.27%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.66%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и CATH

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXCATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.42%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.82%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

18.81%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

17.91%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

18.62%

+0.25%