Сравнение AVEGX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -3.03% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции AVEGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.35% соответственно.
AVEGX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.03%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и BLUEX
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
AVEGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
AVEGX
BLUEX
Сравнение AVEGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.66 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | -0.89 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.69 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -2.40 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.66 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.05 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и BLUEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и BLUEX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.89% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и BLUEX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -54.27% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.19% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -21.87% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -29.06% | -7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -10.58% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -13.39% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.51% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и BLUEX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.64% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 7.31% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 11.01% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 10.50% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.57% | +2.30% |