Сравнение AVEFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 3.91% против 7.28% соответственно.
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEFX и TPDAX
AVEFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
AVEFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
AVEFX
TPDAX
Сравнение AVEFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.18 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.82 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.59 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 13.57 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.18 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.96 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.74 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.59 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между AVEFX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEFX и TPDAX
Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEFX и TPDAX
Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -22.29% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -7.58% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.02% | -17.58% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -22.29% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -4.97% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -4.94% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.01% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEFX и TPDAX
Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 4.40% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 9.86% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 12.29% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 10.14% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 9.87% | -5.86% |