Сравнение AVEFX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEFX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEFX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции AVEFX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 3.91% против 0.87% соответственно.
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEFX и QBDSX
AVEFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
AVEFX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
AVEFX
QBDSX
Сравнение AVEFX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEFX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.60 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.87 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.89 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 3.43 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.60 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.21 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.17 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.15 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между AVEFX и QBDSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEFX и QBDSX
Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок AVEFX и QBDSX
Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -18.38% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -3.09% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.02% | -7.40% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -18.38% | +8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -8.41% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -6.83% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.80% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEFX и QBDSX
Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у Quantified Managed Income Fund (QBDSX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.40% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.77% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 3.77% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.32% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 5.26% | -1.25% |