PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и GQGPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий AVEEX и GQGPX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.99

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.41

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.34

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

4.62

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.99

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

0.00

Корреляция

Корреляция между AVEEX и GQGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и GQGPX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и GQGPX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-33.68%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-9.12%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-30.02%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-7.43%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-11.70%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.65%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и GQGPX

Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.92%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.00%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

12.53%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.73%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

15.99%

+2.65%