PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и BEMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%7.10%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий AVEEX и BEMIX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.82

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.53

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

4.01

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

16.28

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.82

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.28

Корреляция

Корреляция между AVEEX и BEMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и BEMIX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и BEMIX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-46.05%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-12.07%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-36.37%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-9.61%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-14.32%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.97%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и BEMIX

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) составляет 7.67%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

9.06%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.81%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

17.53%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.20%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

16.98%

+1.66%