PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с MFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM).

AVEE и MFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и MFEM

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.85%25.33%4.73%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 8.85%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFEM

1 день
0.60%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.85%
6 месяцев
12.85%
1 год
35.46%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRF

Сравнение комиссий AVEE и MFEM

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.

MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.90

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.48

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.80

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

10.54

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.90

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.33

+0.54

Корреляция

Корреляция между AVEE и MFEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и MFEM

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности MFEM в 2.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.56%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и MFEM

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и MFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-43.32%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.86%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-9.77%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-11.67%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.42%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и MFEM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.59%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.92%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

14.45%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

18.72%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.12%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

19.22%

-3.20%