PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с MFEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. AVEE is actively managed, while MFEM is passively managed. Over the past year, AVEE returned 25.84% vs 51.17% for MFEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for MFEM.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 29.65%.

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFEM

1 день
-1.40%
1 месяц
5.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
31.39%
1 год
51.17%
3 года*
22.76%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и MFEM

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		29.65%25.33%4.73%9.97%

Correlation

The correlation between AVEE and MFEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between AVEE and MFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и MFEM

Секторы
AVEE
MFEM

Технологии

22.5%
23.1%

Промышленность

18.2%
12.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.3%

Сырьевые материалы

9.5%
15.1%

Финансовые услуги

9.3%
17.7%

Здравоохранение

6.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.5%

Недвижимость

4.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.8%

Энергетика

2.2%
8.7%

Технологии

AVEE
22.5%
MFEM
23.1%

Промышленность

AVEE
18.2%
MFEM
12.2%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.3%
MFEM
8.3%

Сырьевые материалы

AVEE
9.5%
MFEM
15.1%

Финансовые услуги

AVEE
9.3%
MFEM
17.7%

Здравоохранение

AVEE
6.9%
MFEM
1.7%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.4%
MFEM
3.5%

Недвижимость

AVEE
4.2%
MFEM
1.1%

Коммунальные услуги

AVEE
2.9%
MFEM
3.9%

Коммуникационные услуги

AVEE
2.8%
MFEM
4.8%

Энергетика

AVEE
2.2%
MFEM
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF

Доходность на риск

AVEE vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEMFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.68

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.50

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.00

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

14.70

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа MFEM равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.68

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.43

+0.64

Просадки

Сравнение просадок AVEE и MFEM

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и MFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-43.32%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-12.86%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.52%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-11.48%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.49%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и MFEM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 6.43%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

8.46%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

17.00%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

19.17%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.61%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.40%

-2.79%

Сравнение комиссий AVEE и MFEM

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и MFEM

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности MFEM в 2.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.15%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and MFEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (8.46%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs MFEM's -43.32%.

On 1-year performance, MFEM leads with 51.17% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFEM has performed better with a 51.17% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

MFEM has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 2.02% for AVEE.

AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while MFEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Avantis and PIMCO. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.49% for MFEM.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и MFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор