PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с EMDM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).

AVEE и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и EMDM

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		1.76%19.80%2.91%7.28%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		12.46%59.68%-4.93%13.09%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 12.46%.

AVEE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.76%
6 месяцев
0.55%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.30%
С начала года
12.46%
6 месяцев
26.24%
1 год
68.33%
3 года*
25.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с EWX
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с AIA

Сравнение комиссий AVEE и EMDM

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEEMDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.91

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

3.52

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

4.35

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

17.86

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.91

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.28

-0.45

Корреляция

Корреляция между AVEE и EMDM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и EMDM

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EMDM в 3.17%

TTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.27%2.25%3.26%0.39%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.17%3.57%5.87%2.16%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и EMDM

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и EMDM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-18.81%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-15.65%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-10.97%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-4.18%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.81%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и EMDM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.64%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

11.85%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

18.48%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

23.62%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

19.00%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

19.00%

-2.98%