PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVEE с ECON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с ECON

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while ECON is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Both are passively managed. Over the past year, AVEE returned 8.82% vs 37.47% for ECON. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for ECON.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и ECON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у ECON с доходностью 20.42%.

AVEE

1 день
-1.80%
1 месяц
-7.17%
6 месяцев
3.02%
С начала года
5.89%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECON

1 день
-1.13%
1 месяц
-9.85%
6 месяцев
14.95%
С начала года
20.42%
1 год
37.47%
3 года*
17.82%
5 лет*
5.50%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и ECON

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		5.89%19.80%2.91%6.15%
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		20.42%34.15%0.22%4.49%

Correlation

The correlation between AVEE and ECON is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between AVEE and ECON has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и ECON

Секторы
AVEE
ECON

Технологии

24.9%
44.0%

Промышленность

18.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.1%

Сырьевые материалы

9.9%
5.5%

Финансовые услуги

9.7%
20.5%

Здравоохранение

6.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.9%

Недвижимость

4.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.3%

Коммунальные услуги

3.0%
1.8%

Энергетика

2.0%
3.5%

Технологии

AVEE
24.9%
ECON
44.0%

Промышленность

AVEE
18.9%
ECON
6.7%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.4%
ECON
6.1%

Сырьевые материалы

AVEE
9.9%
ECON
5.5%

Финансовые услуги

AVEE
9.7%
ECON
20.5%

Здравоохранение

AVEE
6.8%
ECON
2.6%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.3%
ECON
2.9%

Недвижимость

AVEE
4.5%
ECON
1.1%

Коммуникационные услуги

AVEE
3.7%
ECON
5.3%

Коммунальные услуги

AVEE
3.0%
ECON
1.8%

Энергетика

AVEE
2.0%
ECON
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с ESGNECON с REVSECON с IDMOECON с MFEM

Доходность на риск

AVEE vs. ECON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c ECON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEEECONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.52

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.08

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.74

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

8.52

-6.18

AVEE vs. ECON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ECON равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и ECON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEE и ECON

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки ECON в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и ECON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEECONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-45.37%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-13.76%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-13.33%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-16.56%

+12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.41%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и ECON

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 6.53%, в то время как у Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEECONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

10.19%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

22.64%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

24.69%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

21.16%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

21.24%

-3.97%

Сравнение комиссий AVEE и ECON

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ECON в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и ECON

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности ECON в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.34%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.47%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and ECON have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECON has higher volatility (10.19%) compared to AVEE (6.53%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs ECON's -45.37%.

On 1-year performance, ECON leads with 37.47% vs 8.82% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ECON has performed better with a 37.47% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for ECON.

AVEE has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.47% for ECON.

AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while ECON is Emerging Markets Equities. AVEE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while ECON tracks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. They also come from different issuers: Avantis and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.49% for ECON.

ECON currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и ECON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор