Сравнение AVEE с ECON
AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while ECON is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. AVEE is actively managed, while ECON is passively managed. Over the past year, AVEE returned 17.50% vs 54.51% for ECON. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for ECON.
Доходность
Сравнение доходности AVEE и ECON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEE показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у ECON с доходностью 32.16%.
AVEE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECON
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 32.16%
- 6 месяцев
- 32.62%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам AVEE и ECON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 10.25% | 19.80% | 2.91% | 6.15% |
ECON Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 32.16% | 34.15% | 0.22% | 4.49% |
Correlation
The correlation between AVEE and ECON is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between AVEE and ECON has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEE vs. ECON — Ранг доходности на риск
AVEE
ECON
Сравнение AVEE c ECON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEE | ECON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.98 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 14.13 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEE и ECON
Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки ECON в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и ECON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEE | ECON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -45.37% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -13.76% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -4.88% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -16.60% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.87% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEE и ECON
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 8.63%, в то время как у Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEE | ECON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 12.74% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 21.33% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 23.40% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 20.95% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 21.22% | -4.03% |
Сравнение комиссий AVEE и ECON
AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ECON в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEE и ECON
Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ECON в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECON Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 1.34% | 1.77% | 0.76% | 1.57% | 2.06% | 1.08% | 0.63% | 1.68% | 0.98% | 0.35% | 0.74% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
AVEE and ECON have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECON has higher volatility (12.74%) compared to AVEE (8.63%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs ECON's -45.37%.
On 1-year performance, ECON leads with 54.51% vs 17.50% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ECON has performed better with a 54.51% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for ECON.
AVEE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.34% for ECON.
AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while ECON is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Avantis and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.49% for ECON.
ECON currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEE и ECON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор