PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с ECON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с ECON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON).

AVEE и ECON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. ECON - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и ECON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и ECON

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		5.63%34.15%0.22%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у ECON с доходностью 5.63%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECON

1 день
0.45%
1 месяц
-6.96%
С начала года
5.63%
6 месяцев
10.09%
1 год
34.50%
3 года*
13.71%
5 лет*
1.96%
10 лет*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с ECON:
ECON с SPYECON с FLCHECON с VWOECON с IDMOECON с MFEMECON с REVSECON с ESGN

Сравнение комиссий AVEE и ECON

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ECON в 0.49%.

ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. ECON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c ECON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEECONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.71

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.31

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.54

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

9.39

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. ECON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECON равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и ECON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEECONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.16

+0.70

Корреляция

Корреляция между AVEE и ECON составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и ECON

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ECON в 1.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.68%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и ECON

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки ECON в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и ECON.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEECONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-45.37%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.76%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-10.15%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-16.81%

+13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.72%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и ECON

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.59%, в то время как у Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEECONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

9.47%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

15.21%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

20.30%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

19.81%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

20.84%

-4.82%