PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с DFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

AVEE и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и DFEM

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 5.34%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Сравнение комиссий AVEE и DFEM

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

AVEE vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.78

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.37

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.82

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

10.85

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.18

Корреляция

Корреляция между AVEE и DFEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и DFEM

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности DFEM в 2.17%

TTM2025202420232022
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и DFEM

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-20.82%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.29%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-8.49%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.17%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.20%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и DFEM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.59%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.90%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

13.87%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

19.09%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.79%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

16.79%

-0.77%