PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с AVNV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVNV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVEE returned 25.84% vs 36.33% for AVNV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.34%/yr for AVNV.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEE показывает доходность 14.52%, а AVNV немного выше – 14.54%.

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNV

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
14.54%
6 месяцев
17.59%
1 год
36.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и AVNV

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.54%39.93%5.43%11.01%

Correlation

The correlation between AVEE and AVNV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between AVEE and AVNV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и AVNV

Секторы
AVEE
AVNV

Технологии

22.5%
8.6%

Промышленность

18.2%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.1%

Сырьевые материалы

9.5%
14.2%

Финансовые услуги

9.3%
24.2%

Здравоохранение

6.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.4%

Недвижимость

4.2%
1.6%

Коммунальные услуги

2.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.3%

Энергетика

2.2%
10.4%

Технологии

AVEE
22.5%
AVNV
8.6%

Промышленность

AVEE
18.2%
AVNV
17.5%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.3%
AVNV
11.1%

Сырьевые материалы

AVEE
9.5%
AVNV
14.2%

Финансовые услуги

AVEE
9.3%
AVNV
24.2%

Здравоохранение

AVEE
6.9%
AVNV
3.3%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.4%
AVNV
3.4%

Недвижимость

AVEE
4.2%
AVNV
1.6%

Коммунальные услуги

AVEE
2.9%
AVNV
1.5%

Коммуникационные услуги

AVEE
2.8%
AVNV
4.3%

Энергетика

AVEE
2.2%
AVNV
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с IQLTAVNV с VTI

Доходность на риск

AVEE vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEAVNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.51

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.37

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.13

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

12.12

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа AVNV равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEAVNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.51

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.59

-0.53

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVNV

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-13.89%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.66%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.78%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-2.50%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.00%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVNV

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.63%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

12.30%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

14.52%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

14.77%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

14.77%

+1.84%

Сравнение комиссий AVEE и AVNV

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVNV в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVNV

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности AVNV в 2.85%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.85%3.14%3.51%1.64%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and AVNV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVNV (4.63%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs AVNV's -13.89%.

On 1-year performance, AVNV leads with 36.33% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVNV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, AVNV has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 36.33% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVNV has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.02% for AVEE.

AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVNV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.34% for AVNV.

AVNV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и AVNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор