PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с AVNV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV).

AVEE и AVNV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и AVNV

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%11.01%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AVNV с доходностью 6.29%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с EWX
Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT

Сравнение комиссий AVEE и AVNV

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVNV в 0.34%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF

Доходность на риск

AVEE vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEAVNVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.33

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.00

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.39

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

13.15

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AVNV равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEAVNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.33

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.50

-0.63

Корреляция

Корреляция между AVEE и AVNV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVNV

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности AVNV в 3.08%

TTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVNV

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVNV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-13.89%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.66%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-7.30%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.49%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.00%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVNV

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.96%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.33%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

16.92%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

14.60%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

14.60%

+1.42%