PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEDX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEDX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEDX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-0.14%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.10% против 8.31% соответственно.

AVEDX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-4.65%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.10%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с PXDAVEDX с OXYAVEDX с COPAVEDX с DVNAVEDX с CVX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий AVEDX и SGOIX

AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

AVEDX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEDXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

2.21

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

2.80

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.59

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

10.79

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEDX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEDXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.21

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.88

-0.34

Корреляция

Корреляция между AVEDX и SGOIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и SGOIX

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.31%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и SGOIX

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEDXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-35.54%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.35%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-21.39%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-24.79%

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-8.91%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-4.57%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.72%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и SGOIX

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEDXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.40%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.85%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

13.64%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

11.77%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

11.37%

+6.64%