Сравнение AVEDX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEDX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEDX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции QUERX немного отстают с 10.65%.
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEDX и QUERX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
AVEDX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
AVEDX
QUERX
Сравнение AVEDX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.34 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 0.56 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.45 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 2.06 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.34 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и QUERX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и QUERX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEDX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -30.81% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -8.92% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -22.04% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -30.81% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -4.33% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -3.95% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 1.95% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и QUERX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEDX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.81% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 5.75% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 12.05% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 13.08% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 15.23% | +2.78% |