Сравнение AVEDX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEDX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEDX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции ORDNX немного впереди с 11.45%.
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEDX и ORDNX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
AVEDX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
AVEDX
ORDNX
Сравнение AVEDX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.92 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 2.42 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.87 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 7.04 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.92 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.08 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и ORDNX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и ORDNX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и ORDNX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEDX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -34.40% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -2.66% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -18.77% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -34.40% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -2.15% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -3.86% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 0.71% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и ORDNX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEDX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 1.18% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 1.74% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 2.66% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 7.08% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 14.24% | +3.77% |