PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEDX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEDX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEDX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-0.14%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEDX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции MUHLX немного отстают с 10.68%.

AVEDX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-4.65%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.10%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с PXDAVEDX с OXYAVEDX с COPAVEDX с DVNAVEDX с CVX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий AVEDX и MUHLX

AVEDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund

Доходность на риск

AVEDX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEDXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.42

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.97

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.37

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

8.57

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEDX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEDXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.42

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между AVEDX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и MUHLX

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.31%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и MUHLX

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEDXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-62.05%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.23%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-18.63%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-40.85%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-5.65%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-10.81%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.83%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и MUHLX

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEDXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.01%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

12.06%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

16.85%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

14.77%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.04%

+0.97%