Сравнение AVEDX с FULVX
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AVEDX returned 7.67%/yr vs 5.24%/yr for FULVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и FULVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FULVX с доходностью -0.01%.
AVEDX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.56%
FULVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEDX и FULVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -1.26% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 2.94% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
Correlation
The correlation between AVEDX and FULVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between AVEDX and FULVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. FULVX — Ранг доходности на риск
AVEDX
FULVX
Сравнение AVEDX c FULVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | FULVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.00 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.00 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.00 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и FULVX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки FULVX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и FULVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -33.24% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -6.33% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -10.31% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -18.64% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -3.95% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -5.09% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.16% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и FULVX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 1.84% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 5.81% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 8.38% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 12.19% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 16.22% | +1.80% |
Сравнение комиссий AVEDX и FULVX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и FULVX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности FULVX в 13.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.61% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 13.25% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and FULVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEDX has higher volatility (3.15%) compared to FULVX (1.84%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs FULVX's -33.24%.
FULVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и FULVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор