PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEDX с FSUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEDX с FSUVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.82%/yr vs 11.18%/yr for FSUVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.11%/yr for FSUVX.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и FSUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FSUVX с доходностью 3.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEDX имеют среднегодовую доходность 10.82%, а акции FSUVX немного впереди с 11.18%.

AVEDX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-2.62%
1 год
-4.48%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.82%

FSUVX

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.76%
С начала года
3.46%
6 месяцев
2.97%
1 год
10.40%
3 года*
13.42%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEDX и FSUVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-1.40%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		3.46%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%1.35%17.68%

Correlation

The correlation between AVEDX and FSUVX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.82

The correlation between AVEDX and FSUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с OXYAVEDX с AVEWXAVEDX с DVNAVEDX с COPAVEDX с CVX
Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с VOOFSUVX с ACWVFSUVX с AEPGXFSUVX с SPLVFSUVX с AOA

Доходность на риск

AVEDX vs. FSUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c FSUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEDXFSUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.36

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.96

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.61

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

6.69

-7.39

AVEDX vs. FSUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FSUVX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и FSUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и FSUVX

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки FSUVX в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и FSUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEDXFSUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-32.41%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-7.28%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-11.55%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-19.48%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-32.41%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-2.76%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-3.27%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

1.74%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и FSUVX

Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEDXFSUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.71%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

6.54%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

8.59%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

12.97%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.19%

+2.85%

Сравнение комиссий AVEDX и FSUVX

AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSUVX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и FSUVX

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности FSUVX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.62%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.30%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%

Часто задаваемые вопросы

AVEDX and FSUVX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEDX has higher volatility (3.46%) compared to FSUVX (2.71%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs FSUVX's -32.41%.

FSUVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEDX и FSUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор