Сравнение AVDVX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDVX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDVX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 6.48% | 48.24% | 8.41% | 16.75% | -10.88% | 15.46% | 5.65% | 5.61% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.
AVDVX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 47.14%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDVX и VFSAX
AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
AVDVX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
AVDVX
VFSAX
Сравнение AVDVX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDVX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 2.06 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.63 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.49 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 9.78 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDVX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.06 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.36 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AVDVX и VFSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDVX и VFSAX
Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 9.84% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок AVDVX и VFSAX
Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDVX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -39.86% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.48% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -33.81% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -9.36% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -9.42% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.92% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDVX и VFSAX
Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDVX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.64% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 10.11% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 14.58% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 14.90% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.03% | +2.44% |