PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и KGGAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%.

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX

Сравнение комиссий AVDVX и KGGAX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVDVX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

3.54

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

4.19

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.63

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

5.00

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

18.23

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGGAX равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.54

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.61

+0.12

Корреляция

Корреляция между AVDVX и KGGAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и KGGAX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и KGGAX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, примерно равная максимальной просадке KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-45.27%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.63%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-26.59%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-7.14%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-9.76%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.92%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и KGGAX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.36%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.51%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

15.41%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.10%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

15.08%

+4.39%