Сравнение AVDVX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и HLMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	6.48%	48.24%	8.41%	16.75%	-10.88%	15.46%	5.65%	5.61%
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio	-3.25%	14.87%	-6.92%	11.78%	-24.50%	12.82%	18.51%	3.23%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%.

AVDVX

1 день: 3.38%

1 месяц: -8.56%

С начала года: 6.48%

6 месяцев: 14.16%

1 год: 47.14%

3 года*: 23.70%

5 лет*: 13.43%

10 лет*: —

HLMSX

1 день: 2.21%

1 месяц: -5.44%

С начала года: -3.25%

6 месяцев: -5.18%

1 год: 8.56%

3 года*: 3.59%

5 лет*: -0.47%

10 лет*: 5.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Avantis International Small Cap Value Fund

Название символа

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с AVDVX:

AVDVX с AVUV AVDVX с AVDV AVDVX с DFIV AVDVX с DISV AVDVX с SCHD AVDVX с DISVX AVDVX с AVUVX

Часто сравнивают с HLMSX:

HLMSX с SBSIX HLMSX с FOPIX HLMSX с HRIIX HLMSX с AIOIX HLMSX с DRIOX HLMSX с ALOIX HLMSX с ACINX

Сравнение комиссий AVDVX и HLMSX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

AVDVX

Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVDVX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HLMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVDVX	HLMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.78	0.67	+2.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.36	0.96	+2.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.54	1.13	+0.41
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.53	0.72	+2.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.52	1.83	+12.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVDVX	HLMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.78	0.67	+2.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.81	-0.03	+0.84
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.36	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.33	+0.39

Корреляция

Корреляция между AVDVX и HLMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и HLMSX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности HLMSX в 4.17%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	9.84%	10.48%	4.35%	3.52%	3.33%	4.23%	1.35%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio	4.17%	4.04%	1.17%	1.00%	1.83%	2.82%	0.03%	0.52%	7.56%	1.13%	4.37%	1.54%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и HLMSX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVDVX	HLMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.06%	-60.77%	+17.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.92%	-10.59%	-2.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.37%	-38.22%	+10.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.22%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.22%	-17.42%	+8.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.82%	-13.24%	+6.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.14%	4.19%	-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и HLMSX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVDVX	HLMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.64%	5.45%	+2.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.03%	8.63%	+3.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.18%	13.41%	+3.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.61%	14.94%	+1.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.47%	14.88%	+4.59%

Сравнение AVDVX с HLMSX

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и HLMSX

Сравнение доходности по годам AVDVX и HLMSX

Доходность по периодам

AVDVX

HLMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AVDVX и HLMSX

Доходность на риск

AVDVX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

AVDVX

HLMSX

Сравнение AVDVX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVDVX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и HLMSX

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и HLMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и HLMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)