PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с AVUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с AVUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и AVUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и AVUSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у AVUSX с доходностью 0.05%.

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Avantis U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX
Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX

Сравнение комиссий AVDVX и AVUSX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUSX в 0.15%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVDVX vs. AVUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c AVUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXAVUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.18

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

1.74

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.27

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.74

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

8.68

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. AVUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа AVUSX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и AVUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXAVUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.18

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.67

+0.06

Корреляция

Корреляция между AVDVX и AVUSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и AVUSX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности AVUSX в 2.64%

TTM2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и AVUSX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки AVUSX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и AVUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXAVUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-36.23%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.92%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-22.62%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-4.99%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-5.41%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.59%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и AVUSX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXAVUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.14%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

9.60%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

18.57%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.34%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

21.12%

-1.65%